Conclusión Duración y Convexidad
Comentario general de dos herramientas que permiten optimizar la toma de decisiones financieras bajo entornos de riesgo.
La duración y convexidad
sirven para estimar las variaciones en los valores de los portafolios de los
bonos, siendo una herramienta muy valiosa en la administración del riesgo de
tasas de interés, con la duración como el grado de sensibilidad del valor ante
los cambios en las tasas de interés.
El manejo de estas
herramientas le permite al administrador del portafolio, gerenciar el riesgo de
sus inversiones, compensando las variaciones en las tasas de interés
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